Back مخاطر نظمية Arabic Systemrisiko German Systemic risk English Riesgo sistémico Spanish ریسک سیستمی Persian Risque financier systémique French システミック・リスク Japanese 체계적 위험 Korean Системски ризик Macedonian Risiko sistemik Malay
In finanza, il rischio sistemico o instabilità sistemica è il rischio di collasso di un intero sistema finanziario o di un intero mercato, in contrapposizione al rischio associato a qualsiasi singola entità, gruppo o componente di un sistema, che può essere contenuto in esso senza danneggiare l'intero sistema[1][2][3]. Può essere definita come "instabilità del sistema finanziario, potenzialmente catastrofica, causata o aggravata da eventi o condizioni idiosincratiche negli intermediari finanziari".[4] Si riferisce ai rischi imposti da interconnessioni e interdipendenze in un sistema o mercato, in cui il fallimento di una singola entità o gruppo di entità può causare un fallimento a cascata, che potrebbe potenzialmente mandare in bancarotta o far crollare l'intero sistema o mercato.[5] A volte viene anche erroneamente definito "rischio sistematico".
- ^ Banking and currency crises and systemic risk, George G. Kaufman (World Bank) (PDF), su www1.worldbank.org. URL consultato il 28 settembre 2020 (archiviato dall'url originale il 6 ottobre 2003).
- ^ What is systemic risk anyway?, Gerald P. Dwyer, su macroblog.typepad.com.
- ^ Ilin, Thomas; Varga, Liz (2015). "The uncertainty of systemic risk". Risk Management. 17 (4): 240–275., su api.semanticscholar.org.
- ^ Systemic Risk: Relevance, Risk Management Challenges and Open Questions (PPT), su newyorkfed.org. URL consultato il 28 settembre 2020 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2009).
- ^ Schwarcz, Steven L. (2008). Systemic Risk., su ssrn.com.